新臺幣利率交換契約規格
店頭衍生性金融商品集中結算
「新臺幣利率交換契約」規格
「新臺幣利率交換契約」規格
期交所受理「新臺幣利率交換契約」集中結算之契約規格如下：
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 商品類型（ Product type） | 固定利率對浮動利率之交換契約 |
| 計價幣別（ Currency） | 新臺幣 |
| 名目本金（Notional Amount） | 金額固定，最小計價單位為新臺幣 1 元 |
| 契約最短期間（Minimum Term） | 契約生效日至契約到期日之期間至少須達 3 個月以上 |
| 契約最長剩餘期間（Maximum Residual Term） | 契約提交日至契約到期日之期間不得逾 15 年 |
| 契約最短剩餘期間（Minimum Residual Term） | 契約提交日至契約到期日之期間至少須達 3 個營業日以上 |
| 浮動利率指標（Floating Rate Option） | 台北金融業拆款定盤利率（Taipei Interbank Offered Rate, TAIBOR） |
| 浮動利率天期（Floating Rate Tenor） | 3 個月 |
| 浮動利率付息頻率（Floating Rate Payment Frequency） | 3 個月 |
| 浮動利率重設頻率（Floating Rate Reset Frequency） | 3 個月 |
| 浮動利率定價日（Floating Rate Fixing Date） | 各利息計算期間（Calculation Period）開始前2個營業日。 |
| 浮動利率定價日及付息日之金融中心（Floating Rate Fixing Date Financial Center & Floating Rate Payment Date Financial Center） | 台北 |
| 浮動利率計息天數（Floating Rate Day Count Fraction） |
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| 固定利率付息頻率（Fixed Rate Payment Frequency） | 3 個月 |
| 固定利率計息天數（Fixed Rate Day Count Fraction） |
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| 付款遞延天數（Payment Lag）： | 無。 |
| 營業日原則（Business Day Convention）： |
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| 月末調整原則（Roll Convention）： |
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| 其他應收付款項（Additional payment）以預付款費用（Upfront fee）為限，並應符合下列規定 ： |
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本項契約規格之用語適用 ISDA 相關定義。
本項契約有下列任一情形者，期交所得不受理集中結算：
一、 交易契約之交易相對方相同。
二、 利息計算區間之首期及末期均為畸零天期。
三、 契約之畸零天期大於 6 個月。
