Pengantar VAR (Vector Auto Regression)

Jurnal Ekonomi, 2020

Penelitian ini menganalisis hubungan ekonomi makro yaitu kurs rupiah terhadap dollar, inflasi, IPI, BI Rate dan pasar modal syariah dengan menggunakan Jakarta Islamic Index. Data yang digunakan dalam penelitian ini mulai periode Januari 2006 sampai Desember 2015. Metode analisis data yang digunakan adalah Vector Autoregression (VAR). Hasil penelitian menyatakan bahwa Variabel JII secara statistic signifikan mempengaruhi Kurs, Inflasi mempengaruhi JII namun variabel JII secara statistic tidak signifikan mempengaruhi Inflasi. Variabel JII secara statistic signifikan mempengaruhi BI Rate namun tidak terjadi hubungan sebaliknya. Sedangkan variabel IPI dan JII sama-sama tidak saling mempengaruhi baik secara searah maupun dua arah. Variabel Inflasi dan Kurs, keduanya tidak saling mempengaruhi. Respon tingkat JII terhadap guncangan dari dirinya sendiri pada periode pertama yang mana berbeda pada saat periode 2 hingga periode 10 mengalami penurunan. JII lebih banyak dipengaruhi oleh Inflasi...

2020

Model Vector Autoregressive Integrated (VARI) merupakan perluasan dari model Autoregressive Integrated (ARI). Model VARI suatu model deret waktu multivariat yang dipengaruhi oleh variabel itu sendiri dan variabel lain pada periode sebelumnya dimana data tidak stasioner. Proses dalam menerapakn model VARI meliputi differencing, identifikasi, stasioneritas, estimasi parameter, uji diagnostik, dan peramalan. Pada penelitian ini, dengan asumsi galat berdistribusi normal, estimasi parameter model VARI dapat menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan memaksimumkan fungsi ln likelihood. Data yang digunakan adalah nilai Impor dan eskpor Indonesia.

2020

ABSTRAK Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan salah satu model time series yang dapat digunakan untuk meramalkan data dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan timbal balik yang saling terkait. Ordinary Least Square (OLS) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi model VAR. Jackknife merupakan metode pendugaan parameter dengan resampling dari data asalnya. Penggunaan metode Jackknife adalah untuk mendapatkan estimasi yang baik dari data dengan sampel yang minimum. Dalam penelitian ini akan mengestimasi model Vector Autoregressive (VAR) dan mengimplementasikan hasil estimasi tersebut pada data harga saham Jakartan Islamic Indeks, Bisnis-27, dan IDX30. Implementasi parameter model VAR menggunkan metode Jackknife terdiri dari beberapa tahap yaitu identifikasi data, uji hipotesa, estimasi parameter model, dan perbandingan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah formula estimasi yang dapat digunakan untuk mencari nilai parameter model VAR (1) pada data ...

rthrtfghty

Ilustrasi mengenai VIM, VMA, VFA pada campuran aspal

2017

Wiwik Anggraeni, Retno Kuspinasih, Faizal Mahananto, Sumaryanto, Kuntoro Boga Andri, dan Prasetyono Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya, 60111 4 Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. Tentara Pelajar No 3 Cimanggu, Bogor, 16124 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Jl. Kaharuddin Nst No 15000 Simpang Tiga Bukit Raya Pekanbaru Riau, 28284 Perum Bulog Divre Jatim Jl. A. Yani 146-148 Surabaya, 60235 e-mail: [email protected]

Yulianita Artanti, 2020

Modul analisis bab skalar dan vektor, hasil kali titik atau skalar, hasil kali silang atau vektor, hasil kali tripel, vektor resiprokal, dan turunan biasa dari vektor

Jurnal Gaussian, 2015

2018

The economic stability of a country can be seen from the value of inflation. The money supply in a country will affect the value of inflation, so it is necessary to control the money supply. The money supply in Indonesia consists of currency, quasi money, and securities other than shares. One of the factors affecting the amount of currency, quasi money, and securities other than shares is the SBI interest rate. Time series data from the money supply components are correlated. To explain multiple time series data variables that are correlated we can use the VAR approach. VAR model with the addition of an exogenous variable is called VARX. The purpose of this study is to obtain models to predict the amount of currency, quasi money, securities other than shares using the VARX approach with the SBI interest rate as an exogenous variable. The results of data analysis in this study, the model obtained is VARX (1,1). Based on t test with 5% significance level, SBI interest rate variable ha...

The purpose of this paper is to describe the development of econometric time-series modeling from early development to contemporary issues. Economic structural model begins with the Keynesian macro model with a simple equation system to a system with hundreds of equations. One interesting issue in the econometric modeling of time series stationarity issue is the emergence of the new standards in advanced econometric analysis. The model system with a new approach known as VAR with emphasis in the data: let the data speak (let's Data talk). This model has become the new standard with variations VECM and several derivative models. This paper concludes with a brief discussion of new approaches to discuss the adjustments that are non-linear. Keyword: ekonometric modeling, vektor-autoregresion, non-linear adjustment.