As gravações tiveram início na Índia, em outubro de 2008, com a participação dos atores Juliana Paes, Márcio Garcia, Rodrigo Lombardi, Tony Ramos, Lima Duarte, Ísis Valverde e Betty Gofman, sob direção de Marcos Schechtman e Fred Mayrink. O elenco gravou em Jaipur, conhecida por suas paredes cor de rosa, e Agra, famosa pelo Taj Mahal. Alexandre Borges, Letícia Sabatella e André Gonçalves gravaram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Imagens sem elenco feitas em Varanasi – onde se localiza o Rio Ganges –, Mumbai e Jodhpur também ajudaram a ambientar a trama.

Cerca de 40 pessoas da equipe da novela participaram das gravações, que contaram com a parceria de uma produtora local.

'Caminho das Índias' foi a primeira novela a realizar em estúdio todas as cenas em que personagens passeavam de carro, através do recurso conhecido como back projection, que trabalha com a projeção de imagens em uma tela, proporcionando sensação de movimento.

Bonecos foram produzidos pela equipe de efeitos especiais para serem queimados na cidade cenográfica do Rio Ganges, imitando os rituais de cremação comuns em Varanasi. Um gás especial foi desenvolvido para as cenas.

O mundo virtual foi retratado através da personagem Val (Rosane Gofman), que vivia suas fantasias através de um avatar criado em um programa similar ao Second Life.

A profusão de cores presentes na Índia orientou o trabalho das equipes de figurino e maquiagem da novela, que também lançaram mão da licença poética para caracterizar os personagens. O vestuário tradicional, geralmente usado em rituais, foi levado para o dia a dia, para enfatizar a cultura indiana descrita no texto.

As mulheres do núcleo indiano ganharam vestimentas com tonalidades fortes e os homens, com cores mais sóbrias. Sáris e punjabis – conjunto de calça e bata comprida – compunham os figurinos femininos. Filmes de Bollywood e publicações internacionais sobre moda serviram de referência para o vestuário masculino.

'Caminho das Índias' contou com três cidades cenográficas, construídas na Central Globo de Produção, em Jacarepaguá. Uma representando a Lapa e as outras duas reproduzindo ambientes e elementos da Índia. A autora Gloria Perez optou por concentrar no estado do Rajastão peculiaridades de outras regiões do país.

A maior cidade cenográfica da novela, montada em uma área de 6 mil², trazia referências das cidades indianas de Jaipur, Jodhpur e Mumbai. Contava com 42 lojas – com letreiros e rótulos dos produtos escritos em Hindi, a língua mais falada na Índia –, um templo em homenagem ao deus hindu Shiva, além das fachadas de um cinema e das casas das quatro principais famílias do núcleo indiano. Doze riquixás (espécie de charrete conduzida por um homem em um triciclo) e oito tuc-tuc (veículo motorizado de três rodas), reproduzidos especialmente para a novela, circulavam pela cidade.

Na outra cidade cenográfica indiana, de 2.500 m², foram reproduzidos o Rio Ganges e parte de sua escadaria. Para isso foi aproveitado um lago artificial, que recebeu trilhos para permitir que as câmeras filmassem sobre a água. Como fundo da cidade cenográfica, foram inseridas num back lot (gigantesco painel de chromakey) imagens reais gravadas na Índia, aplicadas às cenas através de efeitos visuais.

A Lapa foi representada em uma área de três mil m², composta por um armazém, lojas, dois botequins e a pastelaria de Ashima (Mara Manzan). O mesmo recurso do back lot foi utilizado para reproduzir os arcos e o bondinho tão característicos do bairro carioca.

As casas de Raul (Alexandre Borges) e Ramiro (Humberto Martins), e a clínica do Dr. Castanho (Stênio Garcia), foram montadas em locações externas.