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Lars Peter Hansen (Champaign, 26 ottobre 1952) è un economista statunitense, esperto in macroeconomia, vincitore nel 2017 del Premio Nobel per l'economia insieme a Eugene F. Fama e Robert J. Shiller per le loro "analisi empiriche" di come i prezzi delle azioni e di altri asset sono determinati dal comportamento dei mercati^[1].

Lavora presso il dipartimento di Economia dell'università di Chicago.^[1]

Biografia

Dopo essersi laureato dalla Utah State University (con un Bachelor of Science in Matematica e Scienze Politiche nel 1974) e dalla University of Minnesota (Ph.D in Economia nel 1978), Hansen lavorò come assistente e docente alla Carnegie Mellon University, fino a trasferirsi all'Università di Chicago nel 1981. Al giorno d'oggi, ricopre la posizione del David Rockefeller Distinguished Service Professor in Economia e Statistica all'Università di Chicago. Sua moglie è Grace Tsiang, figlia del famoso economista Sho-Chieh Tsiang. I due hanno un figlio di nome Peter.^[2] Hansen ha due fratelli: Ted Howard Hansen, un immunologo alla Washington University a St Louis, e Roger Hansen, un ingegnere della politica dell'acqua. Suo padre, Roger Gaurth Hansen, fu rettore della Utah State University ed era un professore di biochimica.

Carriera

Hansen è noto soprattutto per i suoi contributi nell'ambito dell'econometria; è infatti l'ideatore del metodo generalizzato dei momenti, ampiamente utilizzato soprattutto nell'ambito dell'economia finanziaria, dove la risoluzione completa di un modello di un sistema economico complesso può essere difficile da gestire o inapplicabile. Hansen dimostrò come utilizzare condizioni di momenti per costruire stime ragionevoli e affidabili dal punto di vista statistico.

Ha inoltre contribuito a una sistematizzazione della teoria economica dei mercati finanziari, formalizzando in un lavoro del 1987 la teoria del fattore di sconto stocastico, e derivandone le principali implicazioni per la ricerca empirica in un successivo lavoro (Hansen e Jagannathan, 1991)^[3].

Parte del lavoro di Hansen si è concentrato sulla differenza tra rischio e incertezza (nota anche come Incertezza Knightiana),^[4] e sulla misura del rischio sistemico, il suo ruolo nella crisi finanziaria del 2008,^[5] e come dovrebbe essere contenuta nella ripresa post-Recessione.^[6]

Associazioni

Hansen è il direttore inaugurale del Becker Friedman Institute e il direttore attuale del Macro Finance Research Program dello stesso. Fu direttore e fondatore del Milton Friendman Institute, il predecessore del Becker Friedman Institute. Insieme ad Andrew Lo, economista del MIT, Hansen guida il Macro Financial Modeling Group, una rete di macroeconomisti con l'obiettivo di sviluppare modelli migliori dei collegamenti tra i settori finanziari e reali dell'economia dopo la crisi economica del 2008. Hansen è anche co-investigatore principale in una iniziativa di ricerca che studia i costi dell'incertezza sulla politica economica.

È membro di associazioni quali la National Academy of Sciences,^[7] la American Finance Association, la American Academy of Arts and Sciences e la Macro Finance Society, ed è stato presidente della Econometrics Society. È co-editore di "Advances in Economics and Econometrics" e di "Handbook of Financial Econometrics". È uno dei fondstori della Society for Financial Econometrics (SoFiE).^[8]

Riconoscimenti

Nel 2006 Hansen ha ricevuto il prestigioso Nemmers Prize in Economics offerto dalla Northwestern University. Questo è il premio in denaro più significativo negli Stati Uniti, offerto ad un economista che ha offerto nuovi contributi alla conoscenza o allo sviluppo di nuovi e significativi metodi di analisi.

Il 14 ottobre 2013, l'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di premiare Hansen, insieme a Eugene Fama e Robert Shiller, con il Premio Nobel per l'Economia, «per le loro analisi empiriche sui prezzi delle attività finanziarie».^[9]

Scritti

Hansen, L.P., (1982), Large Sample Properties of the Generalized Methods of Moments, Econometrica 50, 1029-1054, lo storico contributo di Hansen allo sviluppo del metodo generalizzato dei momenti.
Hansen, L.P., Richards, S.F., (1987), The Role of Conditioning Information in Deducing Testable Restrictions Implied by Dynamic Asset Pricing Models, Econometrica, 55(4), 587-614, il lavoro che ha formalizzato la teoria del fattore di sconto stocastico.
Hansen, L.P., Jagannathan, R., (1991), Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies, Journal of Political Economy, 99, 225-262.
Hansen, L.P., (2000), Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences.

Note

^ ^a ^b (EN) The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013, su NobelPrize.org. URL consultato il 21 febbraio 2020.
^ Four Prominent Individuals to Receive Honorary Degrees from USU, su usu.edu.
^ Hansen, L.P. e Jagannathan, R., Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies, in Journal of Political Economy, vol. 99, 1991, pp. 225-262.
^ (EN) Looking Beyond the Streetlamps, su BFI. URL consultato il 26 febbraio 2020.
^ Lars Peter Hansen, Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, in Markus Brunnermeier, Arvind Krishnamurthy (a cura di), Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling, University of Chicago Press, 2014, pp. 15 ‐ 30.
^ (EN) Economist Lars Peter Hansen Finds Fault with Economic Models, su Institutional Investor. URL consultato il 26 febbraio 2020.
^ Lars Peter Hansen, su nasonline.org. URL consultato il 26 febbraio 2020.
^ Past Presidents, Founding Council, and Founding Members, su sofie.stern.nyu.edu. URL consultato il 26 febbraio 2020 (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2019).
^ (EN) The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013, su NobelPrize.org. URL consultato il 21 febbraio 2020.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lars Peter Hansen

Collegamenti esterni

(EN) Peter Bondarenko, Lars Peter Hansen, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
(EN) Lars Peter Hansen, su nobelprize.org.
(EN) Lars Peter Hansen, su Mathematics Genealogy Project, North Dakota State University.
http://home.uchicago.edu/~lhansen/ - Homepage presso University of Chicago

Controllo di autorità	VIAF (EN) 39444352 · ISNI (EN) 0000 0001 1025 2517 · ORCID (EN) 0000-0003-0035-8558 · LCCN (EN) n88626345 · GND (DE) 130587087 · BNF (FR) cb12307198g (data) · J9U (EN, HE) 987007440215105171

Portale Biografie

Portale Economia

Portale Premi Nobel

[Nobel-1] (EN) The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013, su NobelPrize.org. URL consultato il 21 febbraio 2020.

[2] Four Prominent Individuals to Receive Honorary Degrees from USU, su usu.edu.

[3] Hansen, L.P. e Jagannathan, R., Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies, in Journal of Political Economy, vol. 99, 1991, pp. 225-262.

[4] (EN) Looking Beyond the Streetlamps, su BFI. URL consultato il 26 febbraio 2020.

[5] Lars Peter Hansen, Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, in Markus Brunnermeier, Arvind Krishnamurthy (a cura di), Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling, University of Chicago Press, 2014, pp. 15 ‐ 30.

[6] (EN) Economist Lars Peter Hansen Finds Fault with Economic Models, su Institutional Investor. URL consultato il 26 febbraio 2020.

[7] Lars Peter Hansen, su nasonline.org. URL consultato il 26 febbraio 2020.

[8] Past Presidents, Founding Council, and Founding Members, su sofie.stern.nyu.edu. URL consultato il 26 febbraio 2020 (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2019).

[9] (EN) The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013, su NobelPrize.org. URL consultato il 21 febbraio 2020.

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 |Nome = Lars Peter
 |Cognome = Hansen
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-Attualmente ([[2005]]) lavora presso il dipartimento di Economia  dell'[[università]] di [[Chicago]], dove è l'''Homer J. Livingston Distinguished Service Professor''.
+Lavora presso il dipartimento di Economia dell'[[università di Chicago]].<ref name="Nobel"/>
+== Biografia ==
-Lars Hansen è noto soprattutto per i suoi contributi nell'ambito dell'[[econometria]]; è infatti l'ideatore del [[metodo generalizzato dei momenti]], ampiamente utilizzato soprattutto nell'ambito dell'[[economia finanziaria]]. Ha inoltre contribuito a una sistematizzazione della [[economia finanziaria|teoria economica dei mercati finanziari]], formalizzando in un lavoro del [[1987]] la teoria del [[fattore di sconto stocastico]], e derivandone le principali implicazioni per la ricerca empirica in un successivo lavoro (Hansen e Jagannathan, [[1991]]).
+Dopo essersi laureato dalla [[Università statale dello Utah|Utah State University]] (con un Bachelor of Science in Matematica e Scienze Politiche nel 1974) e dalla [[Università del Minnesota|University of Minnesota]] (Ph.D in Economia nel 1978), Hansen lavorò come assistente e docente alla [[Università Carnegie Mellon|Carnegie Mellon University]], fino a trasferirsi all'[[Università di Chicago]] nel 1981. Al giorno d'oggi, ricopre la posizione del ''David Rockefeller Distinguished Service Professor'' in Economia e Statistica all'Università di Chicago. Sua moglie è Grace Tsiang, figlia del famoso economista [[Sho-Chieh Tsiang]]. I due hanno un figlio di nome Peter.<ref>{{Cita web|url=http://www.usu.edu/today/index.cfm?id=51098|titolo=Four Prominent Individuals to Receive Honorary Degrees from USU}}</ref> Hansen ha due fratelli: Ted Howard Hansen, un [[Immunologia|immunologo]] alla [[Università Washington a Saint Louis|Washington University a St Louis]], e Roger Hansen, un ingegnere della [[politica dell'acqua]]. Suo padre, Roger Gaurth Hansen, fu rettore della Utah State University ed era un professore di [[biochimica]].
+== Carriera ==
-Nel 2006 Hansen ha ricevuto il prestigioso Nemmers Prize in economics offerto dalla Northwestern University. Questo è il premio in denaro più significativo negli Stati Uniti, offerto ad un economista che ha offerto nuovi contributi alla conoscenza o allo sviluppo di nuovi e significativi metodi di analisi.
+Hansen è noto soprattutto per i suoi contributi nell'ambito dell'[[econometria]]; è infatti l'ideatore del [[metodo generalizzato dei momenti]], ampiamente utilizzato soprattutto nell'ambito dell'[[economia finanziaria]], dove la risoluzione completa di un modello di un sistema economico complesso può essere difficile da gestire o inapplicabile. Hansen dimostrò come utilizzare condizioni di momenti per costruire stime ragionevoli e affidabili dal punto di vista statistico.
+Ha inoltre contribuito a una sistematizzazione della [[economia finanziaria|teoria economica dei mercati finanziari]], formalizzando in un lavoro del [[1987]] la teoria del [[fattore di sconto stocastico]], e derivandone le principali implicazioni per la ricerca empirica in un successivo lavoro (Hansen e Jagannathan, 1991)<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Hansen, L.P.|anno=1991|titolo=Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies|url=https://archive.org/details/sim_journal-of-political-economy_1991-04_99_2/page/225|rivista=Journal of Political Economy|volume=99|numero=|pp=225-262|autore2=Jagannathan, R.}}</ref>.
+Parte del lavoro di Hansen si è concentrato sulla differenza tra rischio e incertezza (nota anche come Incertezza Knightiana),<ref>{{Cita web|url=https://bfi.uchicago.edu/news/looking-beyond-the-streetlamps/|titolo=Looking Beyond the Streetlamps|sito=BFI|lingua=en|accesso=2020-02-26}}</ref> e sulla misura del rischio sistemico, il suo ruolo nella [[Grande recessione|crisi finanziaria del 2008]],<ref>{{Cita libro|autore=Lars Peter Hansen|curatore=Markus Brunnermeier, Arvind Krishnamurthy|titolo=Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling|anno=2014|editore=University of Chicago Press|pp=15 ‐ 30|capitolo=Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk|url_capitolo=http://www.nber.org/chapters/c12507}}</ref> e come dovrebbe essere contenuta nella ripresa post-Recessione.<ref>{{Cita web|url=https://www.institutionalinvestor.com/article/b14zbkxl4cl4cv/economist-lars-peter-hansen-finds-fault-with-economic-models|titolo=Economist Lars Peter Hansen Finds Fault with Economic Models|sito=Institutional Investor|lingua=en|accesso=2020-02-26}}</ref>
+== Associazioni ==
+Hansen è il direttore inaugurale del Becker Friedman Institute e il direttore attuale del ''Macro Finance Research Program'' dello stesso. Fu direttore e fondatore del Milton Friendman Institute, il predecessore del Becker Friedman Institute. Insieme ad Andrew Lo, economista del [[Massachusetts Institute of Technology|MIT]], Hansen guida il Macro Financial Modeling Group, una rete di macroeconomisti con l'obiettivo di sviluppare modelli migliori dei collegamenti tra i settori finanziari e reali dell'economia dopo la crisi economica del 2008. Hansen è anche co-investigatore principale in una iniziativa di ricerca che studia i costi dell'incertezza sulla politica economica.
+È membro di associazioni quali la [[Accademia nazionale delle scienze (Stati Uniti d'America)|National Academy of Sciences]],<ref>{{Cita web|url=http://www.nasonline.org/member-directory/members/3006333.html|titolo=Lars Peter Hansen|accesso=2020-02-26}}</ref> la ''American Finance Association'', la [[American Academy of Arts and Sciences]] e la ''Macro Finance Society'', ed è stato presidente della ''Econometrics Society''. È co-editore di "''Advances in Economics and Econometrics''" e di "''Handbook of Financial Econometrics''". È uno dei fondstori della ''Society for Financial Econometrics'' (SoFiE).<ref>{{Cita web|url=http://sofie.stern.nyu.edu/founding.members|titolo=Past Presidents, Founding Council, and Founding Members|accesso=26 febbraio 2020|dataarchivio=3 aprile 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190403192544/http://sofie.stern.nyu.edu/founding.members|urlmorto=sì}}</ref>
+== Riconoscimenti ==
+Nel 2006 Hansen ha ricevuto il prestigioso Nemmers Prize in Economics offerto dalla [[Northwestern University]]. Questo è il premio in denaro più significativo negli Stati Uniti, offerto ad un economista che ha offerto nuovi contributi alla conoscenza o allo sviluppo di nuovi e significativi metodi di analisi.
+Il 14 ottobre 2013, l'[[Accademia reale svedese delle scienze]] ha deciso di premiare Hansen, insieme a [[Eugene Fama]] e [[Robert Shiller]], con il [[Premio Nobel]] per l'[[Premi Nobel per l'economia#Vincitori del Premio Nobel per l'economia|Economia]], «per le loro analisi empiriche sui prezzi delle attività finanziarie».<ref>{{Cita web|url=https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2013/hansen/lecture/|titolo=The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013|sito=NobelPrize.org|lingua=en|accesso=2020-02-21}}</ref>
 == Scritti ==
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 * Hansen, L.P., Jagannathan, R., ([[1991]]), Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies, ''Journal of Political Economy'', '''99''', 225-262.
 * Hansen, L.P., ([[2000]]), Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in ''International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences''.
+== Note ==
+<references />
 == Voci correlate ==
 * [[Metodo generalizzato dei momenti]]
 * [[Fattore di sconto stocastico]]
+== Altri progetti ==
+{{interprogetto}}
 == Collegamenti esterni ==
+* {{Collegamenti esterni}}
 * http://home.uchicago.edu/~lhansen/ - Homepage presso University of Chicago
-{{Controllo di autorità|VIAF=39444352|LCCN=n/88/626345}}
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+{{Premio Nobel per l'economia}}
+{{Controllo di autorità}}
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2001 - oggi	George Akerlof, Michael Spence, Joseph Stiglitz (2001) • Daniel Kahneman, Vernon Smith (2002) • Robert Engle, Clive Granger (2003) • Finn Kydland, Edward Prescott (2004) • Robert Aumann, Thomas Schelling (2005) • Edmund Phelps (2006) • Leonid Hurwicz, Eric Maskin, Roger Myerson (2007) • Paul Krugman (2008) • Elinor Ostrom, Oliver Williamson (2009) • Peter Diamond, Dale Mortensen, Christopher Pissarides (2010) • Christopher Sims, Thomas J. Sargent (2011) • Alvin Eliot Roth, Lloyd Stowell Shapley (2012) • Eugene Fama, Lars Peter Hansen, Robert Shiller (2013) • Jean Tirole (2014) • Angus Deaton (2015) • Oliver Hart, Bengt Holmström (2016) • Richard Thaler (2017) • William Nordhaus, Paul Romer (2018) • Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer (2019) • Paul Milgrom, Robert B. Wilson (2020) • David Card, Joshua Angrist, Guido W. Imbens (2021) • Douglas Diamond, Ben Bernanke, Philip H. Dybvig (2022) • Claudia Goldin (2023) • Daron Acemoğlu, Simon Johnson, James A. Robinson (2024)