衍生品业务部函[2016]41号

各市场参与人：

　　根据华夏基金管理有限公司公告，上证50交易型开放式指数证券投资基金（证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”）将于2016年11月29日除息。依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》（以下简称《交易规则》）的有关规定，上海证券交易所将于同日对上证50ETF期权合约品种（以下简称“上证50ETF期权”）所有未到期合约进行相应调整，并重新挂牌新的上证50ETF期权合约。

　　根据《交易规则》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的有关规定，现将有关事项特别提醒如下。

　　一、上证50ETF期权合约行权价格、合约单位的具体调整安排,请密切关注本所将于2016年11月28日收盘后发布的关于上证50ETF期权合约调整事项的公告。

　　二、未到期的上证50ETF期权合约发生调整的，合约交易代码第13至17位显示的行权价格仍为调整前的原行权价格，合约简称将显示调整后的行权价格。

　　三、未到期的上证50ETF期权合约发生调整的，交易与结算按照调整后的合约条款进行。

　　四、11月29日进行备兑开仓的投资者，应当按照调整后的合约单位提交足额备兑备用证券。

　　五、已有备兑开仓的投资者，11月29日应当按照调整后的合约单位及时补足备兑备用证券或对不足部分自行平仓。11月29日日终，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）将根据调整后的合约单位和投资者备兑开仓的持仓情况，对投资者证券账户中相应数量的合约标的进行备兑交割锁定。

　　六、11月29日日终，经中国结算备兑交割锁定后仍出现备兑证券数量不足的，投资者应当根据与期权经营机构的约定，在次一交易日规定时间内提交备兑锁定指令补足备兑备用证券或对不足部分自行平仓，逾期未补足或未完成自行平仓的，将被强行平仓。

　　七、上证50ETF期权合约发生调整后，本所不再对其加挂新到期月份与行权价格的合约。另外，如出现调整后合约的持仓数量日终为零的情形，本所于下一交易日对该合约予以摘牌。

　　本所提醒各期权经营机构和广大投资者密切关注上证50ETF期权合约调整事宜，并做好各项调整准备。

　　特此通知。
 

　　上海证券交易所衍生品业务部

　　2016年11月25日